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Estadísticas › Intraday y microestructura de mercado › Rentabilidades overnight

QQQQ pagó un 23.7% al año overnight y perdió un 23.3% de día

QQQQ cierre a apertura: 23.7%+23.7%QQQQ cierrea aperturaQQQQ apertura a cierre: -23.3%-23.3%QQQQ aperturaa cierreFuturos overnight: 2.6%+2.6%Futurosa un díaFuturos cierre a cierre: 4.3%+4.3%Futuros cierrea cierre

Par izquierdo: Kelly y Clark, QQQQ risk premia, 1999 a 2006. Par derecho: Boyarchenko, Larsen y Whelan, futuros E-mini S&P 500, 1998 a 2019, donde cierre a cierre es el total y overnight es un componente suyo, no una pata separada que haya que sumar.

Las rentabilidades de la renta variable estadounidense se dividen en una pata overnight y una pata de sesión. Casi toda la ganancia de largo plazo se ha acumulado overnight: QQQQ pagó un 23.7% al año de cierre a apertura y un menos 23.3% de apertura a cierre. Los costes de negociación han impedido que nadie la aproveche.

+23.7%QQQQ, cierre a apertura
-23.3%QQQQ, apertura a cierre
1.1Sharpe de la mejor hora, bruto
-0.5La misma hora, después de spreads

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Por debajo de este punto hay 7 secciones, 1 gráfico, 1 tabla y 7 fuentes citadas, unas 1400 palabras en total. Cada cifra lleva la fuente de la que procede y la fecha a la que corresponden los datos.

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