Estadísticas › Rentabilidades a largo plazo › Momentum
El Sharpe de 0.53 del momentum vino con un drawdown del 96.69%
Dos de los diez peores son de julio y agosto de 1932. Tres más son de 2009. Fuente: Daniel y Moskowitz, Momentum Crashes, NBER working paper 20439.
El momentum compra las acciones que más han subido y vende las que más han caído. Tiene el mejor ratio de Sharpe a largo plazo de los factores clásicos y el peor drawdown. Sus desplomes llegan en mercados que suben con violencia, no en los que caen.
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