Estadísticas › Volatilidad y VIX › Correlación en los crashes
La correlación sube en los mercados bajistas, no en los volátiles
June 2010 fue la crisis de deuda soberana europea, semanas después del flash crash. June 2026 fue un mercado tranquilo cerca de máximos. Fuente: histórico de Cboe COR3M y datos de cotización.
Las acciones de un mismo mercado de equity se mueven juntas más cuando el mercado cae que cuando sube. Las correlaciones estadounidenses en los movimientos a la baja corren un 11.6% por encima de lo que implica una distribución normal. El detonante es la tendencia del mercado, no la volatilidad, y la diversificación se degrada en lugar de fallar.
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