Estadísticas › Backtesting y evidencia › Incertidumbre del Sharpe
Un Sharpe de 1.0 necesita 2.71 años de datos diarios para batir a cero
| Ratio de Sharpe anualizado | Años de rentabilidades diarias necesarios |
|---|---|
| 0.5 | 10.83 |
| 1.0 | 2.71 |
| 1.5 | 1.21 |
| 2.0 | 0.69 |
| 3.0 | 0.31 |
Fuente: Bailey y Lopez de Prado, longitud mínima del historial, rentabilidades diarias con un 95% de confianza frente a un benchmark de cero. El requisito va con el inverso del cuadrado del ratio de Sharpe, así que reducir el Sharpe a la mitad cuadruplica el tiempo. Las rentabilidades no normales alargan todas las filas.
Un ratio de Sharpe es una estimación a partir de una muestra, así que lleva un margen de error. Un Sharpe anualizado de 1.0 necesita unos dos años y tres cuartos de rentabilidades diarias para separarlo de cero. Con 0.5 hacen falta casi once años.
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