Statistiche del mercato azionario, con fonte e data

Rendimento composto di Berkshire dal 196519.7% all'anno Bitcoin contro le azioni Gli acquisti di oro delle banche centrali Materie prime vs azioni Correlation forecasts Dividends in total return Drawdown by equity weight Equity premium error Lo zoo dei fattori e la replicazione Crescita del PIL vs rendimenti equity Rendimento geometrico dell'oro dal 19284.78%Probabilità di una giornata positiva Housing returns Prezzi delle case USA dal 1987+417% nominale Inflazione annua USA più alta17.4% nel 1917 Global diversification Kelly and over betting Rendimenti di lungo periodo Rendimento annualizzato dell'S&P 500 dal 19289.79%Rendimenti dell'indice decennio per decennio Il Momentum e i suoi crolli Rebalancing and drawdowns Rendimento totale REIT 2025+2.3%Il size premium Stocks over the long run Il survivorship bias nei dati di mercato Premio del value dal 1927+4.0% all'anno Volatility targeting

Rendimento totale S&P 500 2025+17.88%Miglior anno civile mai registrato1954, +52.56%Rendimento totale Dow Jones 2025+12.97%Rendimento totale Nasdaq 100 2025+20.17%Russell 2000 2026 da inizio anno+18.5%

Rendimenti medi per giorno della settimana Anno 3 del ciclo elettorale+10.2%Sell in May, finestra invernale+7.0% annualizzato Sell in May Accuratezza del barometro di gennaio84.5%January effect Monday effect Pre-holiday returns Santa Claus rally Media del Santa Claus rally+1.3%Miglior mese dell'annonovembre, +1.82%

Giorni di attivazione dei circuit breaker nella storia5 GARCH against realised The HAR model Implicita contro realizzata Intraday volatility shape Jumps in variance Giorni con movimento dell'1% nel 202556 su 252 Sospensioni di contrattazione per anno per motivo Correlazione delle azioni in un crash Spread tra volatilità realizzata e implicita Curva del VIX in contangooltre l'80% delle volte The VIX calculation Chiusura più alta del VIX di sempre82.69 Volatility long memory Lo skew della volatilità implicita

Migliori giornate cadute in un mercato orso48%Miglior giornata nella storia dell'S&P 50015 Mar 1933, +16.61%Peggior giornata nella storia dell'S&P 50019 Oct 1987, -20.47%Distribuzione dei rendimenti giornalieri vs normale Perdere i 10 giorni migliori$35,866

After hours trading How much is algo Laundering fines Laundering rules Anomalies after costs Liquidity coverage Benchmark fines Benchmark register Benchmark tiers Beta and announcements Bund futures CCP breaches CCP disclosures Skin in the game L'orologio dei circuit breakerlimite 15:25 Circuit breaker L'asta di chiusura L'asta di chiusuraIl 9.44% del notionale Marking the close Pledged vs eligible CPI day Bitcoin 24 ore su 24quota weekend 16%Cosa fanno al prezzo le pubblicazioni di dati+49bp prima del FOMC Quando avvengono il massimo e il minimo della giornataIl 49% nella prima ora Critical providers Incident rules Register quality Fee per supervised bank E-mini expiry E-mini spread Reporting quality 203 fields Restated notional End-of-day reversal The euro rate switch EU green bonds What Euribor is Collateral haircuts Prima e dopo la campana0.38% delle azioni overnight Il flash crash del 2010-9.2% intraday Futures and cash Margin in stress La sessione futures overnightcirca il 20% del volume Price limits La sovrapposizione Londra New Yorknessun profilo orario pubblicato Turnover FX per strumento e centro$9.6tn al giorno L'asta dell'oro di Londra10:30 e 15:00 Quando avvengono le sospensioni delle contrattazioni16.9% in quindici minuti Algorithmic trading Institutional costs Intraday momentum La mezz'ora che si ripeteindebolito di circa il 75%Il volume intraday, la forma a Uminimo alle 12:45 K-factor table How many firms Latency arbitrage Reports to cases A layering case LULD halts Outflow rates Loan fee anomaly Giorni di annuncio Release second The margin spike Anti procyclicality Market abuse fines Market abuse fines Market data revenue Micro contracts La pausa di metà giornatail volume tocca il minimo alle 12:48 Momentum net of costs Momentum overnight Month-end Treasuries Nasdaq 2018 default One member default Nikkei 225 contracts Odd lots La finestra di settlement del petroliodue minuti prima delle 14:30 On the run premium Opening auction I gap di apertura e quanto spesso si chiudonoIl 60.3% colmato entro la chiusura La prima oraminimo fissato nel 40.4% dei giorni Order flow impact Order to trade limits Beta flips overnight Overnight drift Overnight momentum Rendimenti overnight contro intraday+7.2% all'anno overnight Pre-announcement drift Quarter-end repo Pass-through, euro area Repo haircuts Retail data fees Retail option results Retail order flow Price improvement September 2019 repo Fail penalties Fail rates Settlement fails Penalties and T+1 Short horizon reversal The 2008 short ban Spoofing cases Spoofing, measured Spreads by market cap Spread estimators Square root impact law Stop orders Suspicious reports Supervisor budgets 2026 T plus one Settlement rate Settlement outages Payment outages Euro payments Large value payments Tick size pilot Who trades Tokyo Ciclo delle aste The basis trade Treasury liquidity Treasury by maturity Treasury month-end Exchange outages Year-end funding Yield curve signal Le opzioni con zero giorni alla scadenzaIl 59% del volume SPX

L'accuratezza delle previsioni degli analisti Rating buy degli analisti, S&P 50059.4%Bail-in record Electronic bond trading March 2020 bonds Bond trading costs Bond transparency Indicatore di Buffett, capitalizzazione su PIL235.6%CAPE and horizons CAPE di Shiller, attuale40.62 Bond factors Il mercato delle obbligazioni corporate USA I tassi di default societari Utili aziendali come quota del PIL Buffer rates Credit premium Credit spread puzzle Spread di credito high yield2.79%Default rate chaos Unreadable register What schemes hold Deposit guarantee Deposit payouts Dividend yield, attuale1.08%Crescita degli utili blended Q2 2026+37.9%Società che battono le stime di EPS86%Il dibattito sull'equity risk premium Premio per il rischio equity nel tempo EU bond issuance EU borrowing Insolvency index Tasso sui federal fundsdal 3.5% al 3.75%2020 provisions No staging rule Stage two share Insurer failures Market risk parameters Delayed two years Mortgage rules MREL calibration Loss capacity gap No insurance scheme Bad loan rules Bad loan ratio P/E trailing, attuale28.63 Margini di profitto aggregati dell'indice13.1%Rating shares Rating conteggiati Resolution fund Five per cent skin STS register Systemic risk buffers Rendimento del Treasury a 10 anni4.44%Curva dei rendimenti come segnale di recessioneRicerca della Fed

Equipesato vs ponderato per capitalizzazione 1H 2026+12.1 vs +10.2%Peso delle prime 10 nell'S&P 50038.5%L'effetto indice dello S&P 500 Permanenza media nell'S&P 500circa 15 anni Peso dei Magnificent 733.4%Componenti che battono l'indice 1H 202646.3%Rendimenti settoriali Dati dello S&P 500

Aggregate earnings Announcement premium Earnings date moves Cosa fa un titolo nel giorno degli utilisei volte un giorno normale Earnings straddles L'effetto massimo a 52 settimane+0.45% al mese Friday earnings La bassa volatilità e il betting against betaSharpe 0.78 Post-earnings drift Il drift successivo all'annuncio degli utilimorto dal 2006 Le probabilità di una perdita permanenteIl 44% non recupera mai Il divario tra il titolo migliore e quello peggiore630 punti di distanza Quanto dura una società quotatamediana 6.8 anni La maggior parte dei titoli rende meno dei Treasury billIl 42.6% ha battuto i T-bill

Anomaly decay Overfitting del backtest Quanti backtest servono per ingannarti10 tentativi danno uno Sharpe di 1.57 Scontare uno Sharpe per il numero di tentativi200 test, taglio del 60%Drawdown maths Predicting the premium The haircut Liquidity anomalies Machine learning Track record length La soglia della statistica t3.78, non 1.96 Replication rates Quanto tempo serve perché uno Sharpe significhi qualcosaUno Sharpe di 0.5 richiede 10.83 anni Cosa succede dopo la pubblicazionedallo 0.582% allo 0.264% al mese Technical timing VaR in practice L'out of sample e i modi in cui si contaminaPBO 55%

Account switching Fondi attivi battuti in 20 anni92.89%AIF leverage Fund liquidity gap Authentication rules Autocalls Notes in circulation Basic accounts The behaviour gap Binary options Cash at the till The 2018 leverage cap CFD loss rates Consumer credit Who gets copied Copy leaderboards Copy track records Copied trade returns Copying and risk Commission vs claims Charges before the rule Crowdfunding limits Managed futures net Conversion mark-up Day trading odds Disposition effect Long term funds Chi detiene le equities societarie USA ESG fund costs Fondi sostenibili ed ESG Patrimonio globale degli ETF$21.91tn Funds in March 2020 Fund lending income Tracking difference Cash share Come guadagnano le borse The French FTT The Italian FTT Active vs passive cost Commissioni dei fondi Expense ratio medio dei fondi equity0.40%Fund name rules Notification flows Cross border funds Fund persistence Fund size and alpha La sopravvivenza e la persistenza dei fondi Database biases Gli hedge fund contro l'indice Trading ad alta frequenza Allocazione equity delle famiglie47.1%Patrimonio dei fondi indicizzati$20.82T Index providers Indian retail derivatives India's 2024 measures Individual investors Training breaches Interchange caps Investor payouts 20,000 euro Capping leverage Loan fund rules Loss rate gradients Il patrimonio dei fondi monetari$7.85tn Quota di volume fuori borsa50.6%Ombudsman caseloads Binding or not The passive share Payment for order flow, 2025circa $4.4bn Payment fraud Empty register Disclosed costs Risk 1 to 7 Il private equity contro l'equity pubblico Prop firm legality Prop firm pass rates Did the rules stick Come vanno realmente gli investitori retail Quota retail del volume di tradingcirca 20%Le attività previdenziali negli USA$47.6tn The crowd portfolio Scheme fees Prestito titoli Ciclo di regolamento USAT+1 da maggio 2024 Not labels Disclosure counts Fondi attivi battuti, globale H1 202554%Active funds in Europe Americani che possiedono azioni62%Note markups The Swedish tax I costi di trading e il tick size Volume medio giornaliero equity USA12.2bn di azioni Who paid the Swedish tax Turbo certificates UK stamp duty Cost of reclaiming Refund deadlines

Algo rules and you Rendimenti annui dell'Hang Seng Branch closures Bank returns Borrower limits The consolidated tape Rendimenti con e senza copertura valutaria Dark trading caps Indice del dollaro ponderato per il commercio MSCI EM annualizzato a 15 anni5.60%European micros Bank count European close FDAX and FESX Rendimenti annui del DAX The listing gap European venues Expiry day effects Dividendi globali pagati, 2024$1.75tn La borsa più grande per capitalizzazione Fixed income globale in circolazione$145.1tn Sell in May, Europe Insolvency by country The ISK flat rate Krone and macro news La società più grande del mondoNVDA, $4.77tn Capitalizzazione su PIL, media mondiale69.95%MiFID II ticks Picco del Nikkei 225 del 1989 Nordic brokers Nordic market size Nord Pool volumes OMXS30 contracts Research unbundling National resolution funds Proprietà statale di azioni Swedish portfolios Instant payments Swedish LTV cap Swedish pass-through Swedish share ownership Internaliser share Ticks and the close Mappa degli orari di trading globali Capitalizzazione del mercato equity globale$151.94T

Allowances withheld Carbon and power prices Carbon reserve rules Carry crash risk Il carry trade valutarioSharpe da 0.40 a 0.99 Commodity basis Commodity inventory Position limits Commodity seasonality Crude oil premium Peg, cambi flessibili e tutto ciò che sta in mezzo92 soft peg Quanto si muovono realmente le valutedallo 0.25% all'11.09%Carbon auctions Carbon positioning EU carbon volatility L'euro dal 1999massimo 1.5990 Negative power prices European power forwards FX fix and costs Il fix delle 4pm e cosa gli è successoda un minuto a cinque Quando intervengono le banche centrali¥11.7tn in un mese FX momentum FX sessions The gas price cap Gas storage filling Target softened Gold and real rates Grain volatility The index roll Month-end FX fix Natural gas carry L'anno di stoccaggio del gas naturaleprelievo record di 360 Bcf Le scorte di petrolio USA e il dato settimanale404.5m di barili OPEC, OPEC+ e la quota11 membri Weather and power prices Parità del potere d'acquistoemivita da 3 a 5 anni Cosa detengono le banche centralidollaro 57.13%Rendimento da roll Safe haven currencies Il giorno in cui cadde il floor del francoLa SNB ha perso CHF 23.3bn TTF after the shock

Il flusso di copertura di fine mese14bp per mese di equity al 10%Il ciclo di stoccaggio del gas e lo spread March Aprilrecord $2.13 Report EIA sulle scorte di gas La driving season e la miscela estiva$4.84 al barile Il calendario della domanda fisica di GoldIndia 1.99x per trimestre Search volume signals Semina, raccolto e il calendario dei cerealirendimento da stoccaggio zero Le date in cui i fondi indicizzati sono obbligati a operare9.5x il volume normale Il flusso che deve avvenire prima della chiusura$2.31bn in una giornata da 1%News sentiment decay Contango, backwardation e il rollIl 91.57% della variazione Sentiment conditioning Technical rules Text models Time series momentum La concessione di prezzo prima di un'asta+2.53bp poi -2.32bp A century of trend Cambio del mese Social media signals Quando la curva della volatilità si invertebackwardation nel 23.5% dei giorni Il roll giornaliero che erode le posizioni long volatility-38.89% all'anno

Che aspetto ha un mercato orso cryptomedia -71.97%L'halving, testatoquattro osservazioni Crypto carry Crypto venue structure Cross-venue spreads Quando l'exchange fallisce3,721 giorni per il rimborso Il funding dei perpetual e la basis-279.6% annualizzato, una volta Crypto momentum Unsupported crypto claims Crypto volatility clock Quanto si muove realmente il crypto29.62% annualizzato Crypto wash trading Tokenisation regime Crypto thresholds Zero issuers Tokenised volumes

Il riferimento completo di statistiche del mercato azionario