Statistiche › Intraday e microstruttura del mercato › Periodicità intraday
I rendimenti azionari si ripetono ogni 13 mezze ore, a t = 9.62
Le due barre di sinistra sono titoli ordinati per il loro rendimento nella stessa mezz'ora del giorno precedente: i vincenti continuano a vincere. Le due barre di destra sono titoli ordinati per il loro intervallo non giornaliero più recente: i vincenti invertono e i perdenti rimbalzano. Stesso dataset, segni opposti. Fonte: Heston, Korajczyk e Sadka, Journal of Finance 2010, Tabella III.
I rendimenti delle azioni USA si ripetono a intervalli di esattamente un giorno di contrattazione. I titoli relativamente forti in una data mezz'ora tendono a essere forti di nuovo il giorno successivo, con una statistica t di 9.62. Gli spread portano l'operazione a meno 23.78 punti base.
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Sotto questo punto ci sono 7 sezioni, 1 grafico, 1 tabella e 6 fonti citate, circa 1300 parole in totale. Ogni dato riporta la fonte da cui proviene e la data a cui si riferisce.
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