Statistiche › Volatilità e VIX › Premio al rischio di varianza
Vendere put sull'S&P 500 ha reso il 7.0% contro l'11.0% dell'indice
| Indice | Rendimento dall'inizio | Volatilità | Drawdown massimo |
|---|---|---|---|
| Put write, da Jan 2007 | 7.0% | 10.8% | -32.7% |
| S&P 500, stesso periodo | 11.0% | 15.5% | -50.9% |
| Buy write, da Jun 1986 | 8.5% | 10.7% | -35.8% |
| S&P 500, stesso periodo | 11.2% | 15.2% | -50.9% |
Entrambe le strategie di vendita hanno prodotto circa due terzi della volatilità e un drawdown più contenuto, ed entrambe hanno reso meno dell'indice. Fonte: factsheet degli indici Cboe.
Le opzioni sono prezzate come se il mercato dovesse essere più volatile di quanto poi risulti, di circa quattro punti percentuali. L'indice put writing del Cboe ha comunque reso 7.0% l'anno dal 2007 contro l'11.0% dell'S&P 500. Questo è riduzione della volatilità, non aumento del rendimento.
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