Iscriviti alla lista d'attesa

Statistiche › Stagionalità e calendario › Effetto Halloween

L'inverno rende il 7.0% all'anno, l'estate il 2.1%, dal 1950

Da nov ad apr: 7%+7%Da nov ad aprDa mag a ott: 2.1%+2.1%Da mag a ott

La finestra invernale rende più del triplo su base annualizzata. Entrambe sono positive. Fonti: Fidelity e backtest di Lambda Finance.

L'anno del mercato azionario USA si divide in due metà di sei mesi, e non rendono allo stesso modo. Dal 1950 il periodo da novembre ad aprile ha annualizzato circa il sette per cento per l'S&P 500 e quello da maggio a ottobre circa il due. Entrambe le metà sono positive, quindi vendere a maggio vende un profitto.

+7.0%Da nov ad apr, annualizzato
+2.1%Da mag a ott, annualizzato
73%Periodi invernali positivi
64%Periodi estivi positivi

Solo per membri

Il resto di questa pagina è per i membri

Sotto questo punto ci sono 7 sezioni, 1 grafico e 3 fonti citate, circa 800 parole in totale. Ogni dato riporta la fonte da cui proviene e la data a cui si riferisce.

Puoi continuare a consultare gratuitamente ogni statistica della libreria. L'introduzione e il riepilogo sono sempre accessibili.