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Statistiche › Intraday e microstruttura del mercato › Rendimenti overnight

QQQQ ha reso il 23.7% all'anno overnight e ha perso il 23.3% di giorno

QQQQ da chiusura ad apertura: 23.7%+23.7%QQQQ da chiusuraad aperturaQQQQ da apertura a chiusura: -23.3%-23.3%QQQQ da aperturaa chiusuraFutures overnight: 2.6%+2.6%FuturesovernightFutures da chiusura a chiusura: 4.3%+4.3%Futures da chiusuraa chiusura

Coppia di sinistra: Kelly e Clark, premi al rischio QQQQ, dal 1999 al 2006. Coppia di destra: Boyarchenko, Larsen e Whelan, futures E-mini S&P 500, dal 1998 al 2019, dove da chiusura a chiusura è il totale e l'overnight ne è una componente, non una gamba separata da sommare.

I rendimenti azionari USA si dividono in una gamba overnight e una gamba di sessione. Quasi tutto il guadagno di lungo periodo si è accumulato overnight: QQQQ ha reso il 23.7% all'anno da chiusura ad apertura e meno 23.3% da apertura a chiusura. I costi di trading hanno impedito a tutti di raccoglierlo.

+23.7%QQQQ, da chiusura ad apertura
-23.3%QQQQ, da apertura a chiusura
1.1Sharpe della miglior ora, lordo
-0.5Stessa ora, al netto degli spread

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Sotto questo punto ci sono 7 sezioni, 1 grafico, 1 tabella e 7 fonti citate, circa 1400 parole in tutto. Ogni dato riporta la fonte da cui proviene e la data a cui si riferiscono i dati.

Puoi continuare a consultare gratuitamente ogni statistica della libreria. L'introduzione e il riepilogo sono sempre accessibili.