Statistiche › Singoli titoli › Movimenti nel giorno degli utili
Quattro sessioni all'anno portano il 19% della varianza di un'azione
Quota della varianza annualizzata totale dei rendimenti dei singoli titoli azionari che si verifica nelle date di annuncio degli utili nel 2015, che sono state circa l'1.6% dei giorni di contrattazione, quattro su 252. Fonte: Dubinsky, Johannes, Kaeck e Seeger, Option Pricing of Earnings Announcement Risks, Review of Financial Studies volume 32 numero 2, 2019.
Un'azienda statunitense pubblica i risultati quattro volte l'anno, in circa l'1.6% delle sedute. Più del 19% della varianza del rendimento annuo di un titolo arriva in quei quattro giorni. La volatilità dalla chiusura all'apertura successiva è più di tre volte la normale.
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