Statistiche › Pattern tradabili › FX di fine mese
Un mese equity al 10% predice 14bp di deprezzamento FX
Calcolato dal coefficiente di Melvin e Prins anziché misurato separatamente, e il loro R quadro è 0.03, quindi questo è un valore atteso all'interno di una distribuzione molto ampia. Fonti: Melvin e Prins, specifiche contrattuali CME Group.
I fondi indicizzati con copertura valutaria rinnovano i loro contratti forward alle quattro del pomeriggio di Londra nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Un mese equity al dieci per cento ha predetto circa quattordici punti base di debolezza valutaria verso quel fix. La maggior parte si è invertita entro il giorno successivo.
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