Statistiche › Stagionalità e calendario › Anomalie di calendario
La statistica t del weekend effect è scesa da -8.86 a -1.37
Una statistica t di meno 8.86 è schiacciante. Meno 1.37 è nulla. Il paper è stato pubblicato nel 1980. Fonte: Schwert, Anomalies and Market Efficiency, NBER working paper 9277.
I ricercatori continuavano a trovare rendimenti legati al calendario, e poi li pubblicavano. Il weekend effect di Kenneth French aveva una statistica t di meno 8.86 prima del 1980 e di meno 1.37 dopo. Su 97 predittori pubblicati, i rendimenti sono calati del 58 per cento una volta uscito il paper.
Solo per membri
Il resto di questa pagina è per i membri
Sotto questo punto ci sono 8 sezioni, 1 grafico e 4 fonti citate, circa 1200 parole in totale. Ogni dato riporta la fonte da cui proviene e la data a cui si riferisce.
Puoi continuare a consultare gratuitamente ogni statistica della libreria. L'introduzione e il riepilogo sono sempre accessibili.