Statistiche › Backtesting ed evidenze › Incertezza dello Sharpe
Uno Sharpe di 1.0 ha bisogno di 2.71 anni di dati giornalieri per battere lo zero
| Sharpe ratio annualizzato | Anni di rendimenti giornalieri necessari |
|---|---|
| 0.5 | 10.83 |
| 1.0 | 2.71 |
| 1.5 | 1.21 |
| 2.0 | 0.69 |
| 3.0 | 0.31 |
Fonte: Bailey e Lopez de Prado, lunghezza minima del track record, rendimenti giornalieri al 95% di confidenza contro un benchmark pari a zero. Il requisito va con l'inverso del quadrato dello Sharpe ratio, quindi dimezzare lo Sharpe quadruplica il tempo. Rendimenti non normali allungano ogni riga.
Uno Sharpe ratio è una stima ricavata da un campione, quindi porta con sé una barra di errore. Uno Sharpe annualizzato di 1.0 richiede circa due anni e tre quarti di rendimenti giornalieri per distinguerlo dallo zero. A 0.5 ne servono quasi undici.
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Sotto questo punto ci sono 6 sezioni, 1 grafico, 1 tabella e 4 fonti citate, circa 1250 parole. Ogni cifra riporta la fonte da cui proviene e la data dei dati.
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