Statistiche › Volatilità e VIX › Correlazione nei crolli
La correlazione sale nei bear market, non in quelli volatili
June 2010 era la crisi del debito sovrano europeo, settimane dopo il flash crash. June 2026 era un mercato calmo vicino ai massimi. Fonte: storico Cboe COR3M e dati di quotazione.
I titoli di un singolo mercato azionario si muovono insieme più quando il mercato scende che quando sale. Le correlazioni USA sui movimenti al ribasso risultano superiori dell'11.6% a quanto implica una distribuzione normale. L'innesco è il trend del mercato, non la volatilità, e la diversificazione si degrada anziché venire meno.
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