Statistiche › Pattern tradabili › Ciclo delle aste
I rendimenti dei Treasury salgono di 2.5bp prima di un'asta e scendono dopo
Fonte: Dong Lou, Hongjun Yan e Jinfan Zhang, Anticipated and Repeated Shocks in Liquid Markets, Review of Financial Studies 26(8), 2013. Campione da January 1980 a June 2008, su 332 aste a due anni, 210 a cinque anni e 132 a dieci anni.
Il Treasury USA pubblica le date delle sue aste mesi in anticipo. I primary dealer devono presentare offerte in ognuna. Il rendimento a due anni è salito di 2.53 punti base nei cinque giorni prima di un'asta ed è poi rientrato. Dal 2015 l'effetto si è più che dimezzato.
Solo per membri
Il resto di questa pagina è per i membri
Sotto questo punto ci sono 5 sezioni, 1 grafico e 9 fonti citate, circa 850 parole. Ogni cifra riporta la fonte da cui proviene e la data dei dati.
Puoi continuare a consultare gratuitamente ogni statistica della libreria. L'introduzione e il riepilogo sono sempre accessibili.