Statistiche › Pattern tradabili › Cambio del mese
Quattro giorni al mese hanno pagato 16x tutti gli altri giorni, fino al 2001
Fonte: John J. McConnell e Wei Xu, Equity Returns at the Turn of the Month, Financial Analysts Journal volume 64 issue 2, 2008, pagine da 49 a 64. Indici CRSP, dal 1926 al 2005. La statistica t sulla differenza ponderata per il valore è 8.06 e quella sulla differenza equipesata è 9.23. Per il solo sottoperiodo dal 1987 al 2005 i dati ponderati per il valore sono 0.15% contro -0.001% con t = 3.78, e quelli equipesati 0.25% contro 0.05% con t = 6.01, quindi l'effetto era ancora presente nei due decenni precedenti alla stesura del paper.
L'ultimo giorno di contrattazione di un mese e i primi tre del successivo hanno reso lo 0.16% al giorno contro lo 0.01% di tutti gli altri giorni, su ottant'anni. Nelle azioni USA questo è finito dopo il 2001. Nei Treasury è ancora misurabile.
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