Statistiche › Backtesting ed evidenze › Overfitting del backtest
Dieci backtest su puro rumore producono uno Sharpe di 1.57
Calcolato dalla Proposizione 1 (equazione 2.4) di Bailey, Borwein, Lopez de Prado e Zhu. Il mio calcolo restituisce 1.575 con N = 10 contro l'1.57 indicato dal paper, e 2.616 con N = 128 contro il "sopra 2.6" indicato dal paper, quindi l'equazione è trascritta correttamente. Tutti i dati presuppongono un backtest di un anno.
Ogni configurazione provata in un backtest è un'altra estrazione, e si tiene la migliore. Su una strategia senza edge, dieci tentativi su un anno di dati producono uno Sharpe atteso di 1.57. Cinque anni di dati sostengono quarantacinque tentativi, non di più.
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Sotto questo punto ci sono 6 sezioni, 1 grafico, 1 tabella e 4 fonti citate, circa 1100 parole in totale. Ogni dato riporta la fonte da cui proviene e la data a cui si riferisce.
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