Statistiche › Volatilità e VIX › Skew di volatilità
Lo skew di volatilità non esisteva prima del 19 October 1987
| Prima del 19 Oct 1987 | Dopo | |
|---|---|---|
| Lo skew nelle opzioni su indici | quasi nullo, dal 1983 al 1987 | presente ogni giorno da allora |
| Maggiore calo in un singolo giorno | poco più del 12% | 20.47% nel giorno stesso |
| Giorno peggiore medio di un anno | -2.72%, dal 1950 al 1986 | -4.57%, dal 1987 al 2020 |
Fonte: Cboe Insights, the dawn of a new era. Lo skew è comparso nei prezzi delle opzioni su indici in October 1987 e non è più scomparso.
Le opzioni put su indici costano più delle call equivalenti, perché il mercato prezza i forti ribassi come più probabili di quanto consenta una curva a campana. Nei primi quattro anni di negoziazione delle opzioni su indici non c'era quasi nessuno skew osservabile. Il Black Monday del 1987 lo ha creato.
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Sotto questo punto ci sono 8 sezioni, 2 grafici e 4 fonti citate, circa 1050 parole. Ogni cifra riporta la fonte da cui proviene e la data dei dati.
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