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La minima volatilità ha reso 5.8 punti all'anno in meno dell'MSCI World
Sull'intero periodo di backtest i due sono entro 0.3 punti l'uno dall'altro, e la minima volatilità ci è arrivata con un beta di 0.67 e uno Sharpe di 0.50 contro 0.42. Nell'ultimo decennio ha perso di 5.8 punti all'anno. Fonte: factsheet dell'indice MSCI, dati al 31 Jul 2026.
I titoli più rischiosi dovrebbero rendere di più, e nei dati USA non è stato così. L'indice MSCI World Minimum Volatility ha reso il 7.53% all'anno nell'ultimo decennio contro il 13.29% dell'indice madre. Le evidenze di lungo periodo e il risultato reale non concordano.
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