Statistiche › Rendimenti di lungo periodo › Momentum
Lo Sharpe di 0.53 del momentum è arrivato con un drawdown del 96.69%
Due dei dieci peggiori sono di July e August 1932. Altri tre sono del 2009. Fonte: Daniel e Moskowitz, Momentum Crashes, NBER working paper 20439.
Il momentum compra i titoli che sono saliti di più e vende quelli che sono scesi di più. Ha il miglior Sharpe ratio di lungo periodo tra i fattori classici e il peggior drawdown. I suoi crash arrivano in mercati in violenta salita, non in discesa.
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