Beursstatistieken, met bron en datum

Samengesteld rendement Berkshire sinds 196519.7% per jaar Bitcoin tegen aandelen Goudaankopen van centrale banken Grondstoffen versus aandelen Correlation forecasts Dividends in total return Drawdown by equity weight Equity premium error De factor zoo en replicatie BBP-groei versus aandelenrendement Geometrisch rendement goud sinds 19284.78%Kans op een positieve dag Housing returns Amerikaanse huizenprijzen sinds 1987+417% nominaal Hoogste jaarinflatie in de VS17.4% in 1917 Global diversification Kelly and over betting Langetermijnrendementen S&P 500 geannualiseerd rendement sinds 19289.79%Indexrendementen per decennium Momentum en zijn crashes Rebalancing and drawdowns REIT totaalrendement 2025+2.3%De size premium Stocks over the long run Survivorship bias in marktdata Valuepremie sinds 1927+4.0% per jaar Volatility targeting

S&P 500 totaalrendement 2025+17.88%Beste kalenderjaar ooit gemeten1954, +52.56%Dow Jones totaalrendement 2025+12.97%Nasdaq 100 totaalrendement 2025+20.17%Russell 2000 2026 sinds jaarbegin+18.5%

Gemiddelde rendementen per weekdag Jaar 3 van de verkiezingscyclus+10.2%Sell in May, wintervenster+7.0% op jaarbasis Sell in May Nauwkeurigheid van de January barometer84.5%January effect Monday effect Pre-holiday returns Santa Claus-rally Gemiddelde van de Santa Claus rally+1.3%Beste maand van het jaarNovember, +1.82%

Circuit breaker-triggerdagen in de geschiedenis5 GARCH against realised The HAR model Implied tegen realised Intraday volatility shape Jumps in variance Dagen met 1% beweging in 202556 van 252 Handelsstops per jaar naar reden Correlatie van aandelen in een crash Spread tussen gerealiseerde en impliciete volatiliteit VIX-curve in contangomeer dan 80% van de tijd The VIX calculation Hoogste VIX-slotstand ooit82.69 Volatility long memory Impliciete volatiliteitsskew

Beste dagen die in een bearmarkt vielen48%Beste dag in de geschiedenis van de S&P 50015 Mar 1933, +16.61%Slechtste dag in de geschiedenis van de S&P 50019 Oct 1987, -20.47%Verdeling van dagrendementen versus normaal De 10 beste dagen missen$35,866

After hours trading How much is algo Laundering fines Laundering rules Anomalies after costs Liquidity coverage Benchmark fines Benchmark register Benchmark tiers Beta and announcements Bund futures CCP breaches CCP disclosures Skin in the game De circuit breaker-kloksluitingstijd 15:25 Circuit breakers De slotveiling De slotveiling9.44% van het notional Marking the close Pledged vs eligible CPI day Bitcoin de klok rondweekendaandeel 16%Wat datapublicaties met de prijs doen+49bp voor de FOMC Wanneer de hoogste en laagste koers van de dag vallen49% in het eerste uur Critical providers Incident rules Register quality Fee per supervised bank E-mini expiry E-mini spread Reporting quality 203 fields Restated notional End-of-day reversal The euro rate switch EU green bonds What Euribor is Collateral haircuts Voor en na de bel0.38% van de aandelen overnight De flash crash van 2010-9.2% intraday Futures and cash Margin in stress De overnight futures-sessieongeveer 20% van het volume Price limits De overlap tussen Londen en New Yorkgeen uurprofiel gepubliceerd FX-omzet per instrument en financieel centrum$9.6tn per dag De Londense goudveiling10:30 en 15:00 Wanneer handelsstops plaatsvinden16.9% in vijftien minuten Algorithmic trading Institutional costs Intraday momentum Het halfuur dat zich herhaaltongeveer 75% zwakker geworden Intradayvolume, de U-vormbodem 12:45 K-factor table How many firms Latency arbitrage Reports to cases A layering case LULD halts Outflow rates Loan fee anomaly Publicatiedagen Release second The margin spike Anti procyclicality Market abuse fines Market abuse fines Market data revenue Micro contracts De middagdipvolume bodemt om 12:48 Momentum net of costs Momentum overnight Month-end Treasuries Nasdaq 2018 default One member default Nikkei 225 contracts Odd lots Het settlementvenster voor olietwee minuten voor 14:30 On the run premium Opening auction Openingsgaps en hoe vaak ze worden gevuld60.3% gevuld tegen de close Het openingsuurlaagste punt gezet op 40.4% van de dagen Order flow impact Order to trade limits Beta flips overnight Overnight drift Overnight momentum Overnight- versus intradayrendementen+7.2% per jaar overnight Pre-announcement drift Quarter-end repo Pass-through, euro area Repo haircuts Retail data fees Retail option results Retail order flow Price improvement September 2019 repo Fail penalties Fail rates Settlement fails Penalties and T+1 Short horizon reversal The 2008 short ban Spoofing cases Spoofing, measured Spreads by market cap Spread estimators Square root impact law Stop orders Suspicious reports Supervisor budgets 2026 T plus one Settlement rate Settlement outages Payment outages Euro payments Large value payments Tick size pilot Who trades Tokyo Veilingcyclus The basis trade Treasury liquidity Treasury by maturity Treasury month-end Exchange outages Year-end funding Yield curve signal Opties met nul dagen tot expiratie59% van het SPX-volume

Nauwkeurigheid van analistenvoorspellingen Koopadviezen van analisten, S&P 50059.4%Bail-in record Electronic bond trading March 2020 bonds Bond trading costs Bond transparency Buffett-indicator, beurswaarde ten opzichte van BBP235.6%CAPE and horizons Shiller CAPE, actueel40.62 Bond factors De Amerikaanse markt voor bedrijfsobligaties Wanbetalingspercentages van bedrijven Bedrijfswinsten als aandeel van het BBP Buffer rates Credit premium Credit spread puzzle High yield creditspread2.79%Default rate chaos Unreadable register What schemes hold Deposit guarantee Deposit payouts Dividendrendement, actueel1.08%Blended winstgroei Q2 2026+37.9%Bedrijven die de EPS-verwachtingen overtreffen86%Het debat over de equity risk premium Equity risk premium in de tijd EU bond issuance EU borrowing Insolvency index Federal funds rate3.5% tot 3.75%2020 provisions No staging rule Stage two share Insurer failures Market risk parameters Delayed two years Mortgage rules MREL calibration Loss capacity gap No insurance scheme Bad loan rules Bad loan ratio Trailing P/E, actueel28.63 Geaggregeerde winstmarges van de index13.1%Rating shares Getelde ratings Resolution fund Five per cent skin STS register Systemic risk buffers 10-jaars Treasury-rendement4.44%Rentecurve als recessiesignaalOnderzoek van de Fed

Equal weight versus cap weight 1H 2026+12.1 vs +10.2%Gewicht van de top 10 in de S&P 50038.5%Het indexeffect van de S&P 500 Gemiddelde verblijfsduur in de S&P 500ongeveer 15 jaar Weging Magnificent 733.4%Bestanddelen die de index verslaan 1H 202646.3%Sectorrendementen Feiten over de S&P 500

Aggregate earnings Announcement premium Earnings date moves Wat een aandeel doet op de cijferdagzes keer een normale dag Earnings straddles Het effect van de 52-weeks hoogste koers+0.45% per maand Friday earnings Lage volatiliteit en betting against betaSharpe 0.78 Post-earnings drift Post earnings announcement driftdood sinds 2006 De kans op een permanent verlies44% herstelt nooit Het verschil tussen het beste en het slechtste aandeel630 punten uit elkaar Hoe lang een beursgenoteerd bedrijf bestaatmediaan 6.8 jaar De meeste aandelen verliezen van Treasury bills42.6% versloeg T-bills

Anomaly decay Backtest-overfitting Hoeveel backtests er nodig zijn om je te misleiden10 pogingen geeft Sharpe 1.57 Een Sharpe korten voor het aantal pogingen200 tests, 60% haircut Drawdown maths Predicting the premium The haircut Liquidity anomalies Machine learning Track record length De drempel voor de t-statistiek3.78, niet 1.96 Replication rates Hoe lang voordat een Sharpe iets betekentSharpe 0.5 vereist 10.83 jaar Wat er na publicatie gebeurt0.582% tot 0.264% per maand Technical timing VaR in practice Out of sample, en hoe het lektPBO 55%

Account switching Actieve fondsen verslagen over 20 jaar92.89%AIF leverage Fund liquidity gap Authentication rules Autocalls Notes in circulation Basic accounts The behaviour gap Binary options Cash at the till The 2018 leverage cap CFD loss rates Consumer credit Who gets copied Copy leaderboards Copy track records Copied trade returns Copying and risk Commission vs claims Charges before the rule Crowdfunding limits Managed futures net Conversion mark-up Day trading odds Disposition effect Long term funds Wie Amerikaanse bedrijfsaandelen bezit ESG fund costs Duurzame en ESG-fondsen Wereldwijd ETF-vermogen$21.91tn Funds in March 2020 Fund lending income Tracking difference Cash share Hoe beurzen geld verdienen The French FTT The Italian FTT Active vs passive cost Fondskosten Gemiddelde expense ratio van aandelenfondsen0.40%Fund name rules Notification flows Cross border funds Fund persistence Fund size and alpha Fondsoverleving en persistentie Database biases Hedgefondsen tegenover de index Hoogfrequente handel Aandelenallocatie van huishoudens47.1%Vermogen in indexfondsen$20.82T Index providers Indian retail derivatives India's 2024 measures Individual investors Training breaches Interchange caps Investor payouts 20,000 euro Capping leverage Loan fund rules Loss rate gradients Vermogen in geldmarktfondsen$7.85tn Aandeel van het volume buiten de beurs50.6%Ombudsman caseloads Binding or not The passive share Payment for order flow, 2025ongeveer $4.4bn Payment fraud Empty register Disclosed costs Risk 1 to 7 Private equity tegenover beursgenoteerde aandelen Prop firm legality Prop firm pass rates Did the rules stick Hoe particuliere beleggers het werkelijk doen Aandeel van particulieren in het handelsvolumeongeveer 20%Amerikaans pensioenvermogen$47.6tn The crowd portfolio Scheme fees Effectenuitleen Amerikaanse settlementcyclusT+1 sinds May 2024 Not labels Disclosure counts Actieve fondsen verslagen, wereldwijd H1 202554%Active funds in Europe Amerikanen die aandelen bezitten62%Note markups The Swedish tax Handelskosten en de tick size Gemiddeld dagvolume Amerikaanse aandelen12.2bn aandelen Who paid the Swedish tax Turbo certificates UK stamp duty Cost of reclaiming Refund deadlines

Algo rules and you Hang Seng-jaarrendementen Branch closures Bank returns Borrower limits The consolidated tape Rendement met en zonder valutahedge Dark trading caps Handelsgewogen dollarindex MSCI EM 15 jaar op jaarbasis5.60%European micros Bank count European close FDAX and FESX DAX-jaarrendementen The listing gap European venues Expiry day effects Wereldwijd uitgekeerde dividenden, 2024$1.75tn Grootste beurs naar beurswaarde Wereldwijd uitstaand fixed income$145.1tn Sell in May, Europe Insolvency by country The ISK flat rate Krone and macro news Grootste bedrijf ter wereldNVDA, $4.77tn Beurswaarde ten opzichte van BBP, wereldgemiddelde69.95%MiFID II ticks Nikkei 225-top van 1989 Nordic brokers Nordic market size Nord Pool volumes OMXS30 contracts Research unbundling National resolution funds Staatsbezit van aandelen Swedish portfolios Instant payments Swedish LTV cap Swedish pass-through Swedish share ownership Internaliser share Ticks and the close Kaart van wereldwijde handelstijden Wereldwijde beurswaarde van aandelen$151.94T

Allowances withheld Carbon and power prices Carbon reserve rules Carry crash risk De carry trade in valutaSharpe 0.40 tot 0.99 Commodity basis Commodity inventory Position limits Commodity seasonality Crude oil premium Pegs, floats en alles ertussenin92 soft pegs Hoeveel valuta's echt bewegen0.25% tot 11.09%Carbon auctions Carbon positioning EU carbon volatility De euro sinds 1999hoog 1.5990 Negative power prices European power forwards FX fix and costs De 4pm fix en wat ermee is gebeurdéén minuut tot vijf Wanneer centrale banken ingrijpen¥11.7tn in één maand FX momentum FX sessions The gas price cap Gas storage filling Target softened Gold and real rates Grain volatility The index roll Month-end FX fix Natural gas carry Het opslagjaar voor aardgasrecordonttrekking van 360 Bcf Amerikaanse olievoorraden en het weekcijfer404.5m vaten OPEC, OPEC+ en het quotum11 leden Weather and power prices Koopkrachtpariteithalfwaardetijd 3 tot 5 jaar Wat centrale banken aanhoudendollar 57.13%Rolrendement Safe haven currencies De dag dat de bodem onder de frank wegvielSNB verloor CHF 23.3bn TTF after the shock

De hedgingstroom rond maandeinde14bp per 10% equity-maand De gasopslagcyclus en de March-April-spreadrecord $2.13 EIA-rapport over gasopslag Het rijseizoen en de zomerblend$4.84 per vat De kalender van de fysieke vraag naar goudIndia 1.99x per kwartaal Search volume signals Zaaien, oogsten en de graankalenderopslagrendement nul De data waarop indexfondsen moeten handelen9.5x het normale volume De geldstroom die voor de slotbel moet plaatsvinden$2.31bn op een dag met 1%News sentiment decay Contango, backwardation en de roll91.57% van de variatie Sentiment conditioning Technical rules Text models Time series momentum De koersconcessie voor een veiling+2.53bp daarna -2.32bp A century of trend Maandovergang Social media signals Wanneer de volatiliteitscurve inverteertbackwardation op 23.5% van de dagen De dagelijkse roll die long volatiliteit uitholt-38.89% per jaar

Hoe een crypto-bear eruitzietgemiddeld -71.97%De halving, getestvier observaties Crypto carry Crypto venue structure Cross-venue spreads Wanneer de beurs omvalt3,721 dagen tot terugbetaling Perpetual funding en de basis-279.6% op jaarbasis, eenmaal Crypto momentum Unsupported crypto claims Crypto volatility clock Hoeveel crypto echt beweegt29.62% op jaarbasis Crypto wash trading Tokenisation regime Crypto thresholds Zero issuers Tokenised volumes

De complete referentie voor beursstatistieken