English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s

Stats › Intraday en marktmicrostructuur › Month-end Treasuries

Treasuries returned 25 basis points in the last three days of the month for twenty eight years

30 year on the run, last day, SE 0.05
0.25%
10 year futures, last three days, SE 0.02
0.17%
10 year off the run zero, last day, SE 0.03
0.14%
10 year on the run, last day, SE 0.03
0.13%
10 year futures, last day, SE 0.01
0.09%
10 year on the run, second-last day, SE 0.03
0.07%

Average excess returns in percent, Treasury month-end windows, January 1990 to end 2018. The on the run figures control for auctions. The corresponding ten year swap yield falls 1.61 basis points on the last day and 2.52 basis points over the last three, which is the same effect measured in yields.

Ten year Treasuries returned about 25 basis points over the last three trading days of the month from 1990 to 2018, with a Sharpe ratio of about 0.88. Insurer purchases on the final day alone exceed their net purchases on all other days combined.

About 25bpTen year excess return over the last three days of the month
About 0.88Sharpe ratio of that window
0.25%Thirty year on the run, last trading day, standard error 0.05
0.17%Ten year futures, last three days, standard error 0.02

Alleen voor leden

De rest van deze pagina is voor leden

Hieronder staan 5 secties en 2 genoemde bronnen, ongeveer 650 woorden ervan. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum waarvan de data is.

Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.