English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s

Stats › Intraday en marktmicrostructuur › Overnight-rendementen

QQQQ leverde overnight 23.7% per jaar op en verloor 23.3% overdag

QQQQ close tot open: 23.7%+23.7%QQQQ slotkoerstot openQQQQ open tot close: -23.3%-23.3%QQQQ openingskoerstot closeFutures overnight: 2.6%+2.6%FuturesovernightFutures close tot close: 4.3%+4.3%Futures closetot close

Linkerpaar: Kelly en Clark, QQQQ-risicopremies, 1999 tot 2006. Rechterpaar: Boyarchenko, Larsen en Whelan, E-mini S&P 500-futures, 1998 tot 2019, waarbij close tot close het totaal is en overnight daar een onderdeel van is, geen aparte leg die je erbij moet optellen.

Amerikaanse aandelenrendementen opgesplitst in een overnight-leg en een sessie-leg. Vrijwel de hele langetermijnwinst is overnight opgebouwd: QQQQ leverde 23.7% per jaar op van close tot open en min 23.3% van open tot close. Transactiekosten hebben verhinderd dat iemand het oogst.

+23.7%QQQQ, close tot open
-23.3%QQQQ, open tot close
1.1Sharpe van het beste uur, bruto
-0.5Zelfde uur, na spreads

Alleen voor leden

De rest van deze pagina is voor leden

Onder dit punt staan 7 secties, 1 grafiek, 1 tabel en 7 genoemde bronnen, ruwweg 1400 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.

Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.