Stats › Beste en slechtste dagen › Fat tails
De Dow had 461 drie-sigmadagen waar een belcurve 79 zegt
De Dow-cijfers lopen van 1900 tot 2006. De internationale cijfers zijn gemiddelden per markt over vijftien markten en 160,278 handelsdagen. Bron: Estrada, Journal of Investing, Fall 2008.
Het grootste deel van de financiële wereld gaat ervan uit dat dagelijkse aandelenrendementen een belcurve volgen. Tussen 1900 en 2006 bewoog de Dow op 461 dagen meer dan drie standaarddeviaties, waar die curve 79 voorspelt. Vijftien andere markten geven dezelfde verhouding, 163 tegen 29 verwacht.
Alleen voor leden
De rest van deze pagina is voor leden
Onder dit punt staan 9 secties, 2 grafieken en 4 genoemde bronnen, ruwweg 1250 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.
Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.