Stats › Volatiliteit en VIX › Volatiliteitsskew
Volatility skew bestond niet voor 19 October 1987
| Voor 19 Oct 1987 | Na | |
|---|---|---|
| Skew in indexopties | bijna geen, 1983 tot 1987 | sindsdien elke dag aanwezig |
| Grootste daling op één dag | iets meer dan 12% | 20.47% op de dag zelf |
| Gemiddelde slechtste dag van een jaar | -2.72%, 1950 tot 1986 | -4.57%, 1987 tot 2020 |
Bron: Cboe Insights, the dawn of a new era. Skew verscheen in October 1987 in de prijzen van indexopties en is nooit meer weggegaan.
Index-putopties kosten meer dan gelijkwaardige calls, omdat de markt grote dalingen als waarschijnlijker inprijst dan een klokcurve toelaat. In de eerste vier jaar van de handel in indexopties was er bijna geen waarneembare skew. Black Monday in 1987 bracht die daar.
20.47%S&P 500 op 19 Oct 1987
iets meer dan 12%Slechtste dag daarvoor
100 tot 150Historische bandbreedte van SKEW
115SKEW-gemiddelde
Alleen voor leden
De rest van deze pagina is voor leden
Hieronder staan 8 secties, 2 grafieken en 4 genoemde bronnen, ongeveer 1050 woorden ervan. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum waarvan de data is.
Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.