English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s

Stats › Langetermijnrendementen › Momentum

De Sharpe van 0.53 van momentum ging samen met een drawdown van 96.69%

Aug 32: -74.36%-74.36%Aug 32Jul 32: -60.98%-60.98%Jul 32Jan 01: -49.19%-49.19%Jan 01Apr 09: -45.52%-45.52%Apr 09Sep 39: -43.83%-43.83%Sep 39Apr 33: -43.14%-43.14%Apr 33Mrt 09: -42.28%-42.28%Mar 09Nov 02: -37.04%-37.04%Nov 02Jun 38: -33.36%-33.36%Jun 38Aug 09: -30.54%-30.54%Aug 09

Twee van de ergste tien komen uit July en August 1932. Nog drie komen uit 2009. Bron: Daniel en Moskowitz, Momentum Crashes, NBER working paper 20439.

Momentum koopt de aandelen die het meest zijn gestegen en verkoopt die het meest zijn gedaald. Het heeft de beste Sharpe ratio op lange termijn van de klassieke factoren en de ergste drawdown. Zijn crashes komen in heftig stijgende markten, niet in dalende.

14.46%Rendement per jaar
0.53Sharpe-ratio
-74.36%Slechtste maand, Aug 1932
-96.69%Diepste drawdown

Alleen voor leden

De rest van deze pagina is voor leden

Onder dit punt staan 7 secties, 2 grafieken en 4 genoemde bronnen, ruwweg 900 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.

Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.