Stats › Intraday en marktmicrostructuur › Overnight futures
Overnight handel groeide van 2% naar 20% van het E-mini-volume
Dit zijn de eigen genoemde benaderingen uit het paper bij zijn Figure 1, geen exacte jaarcijfers, en de reeks stopt in 2020. In zijn woorden: het aandeel 'was klein en constant rond 2% tot de jaren 2002, het nam enigszins lineair toe tot rond 15% in 2010 en bleef vlak tot 2018', en daarna 'in de laatste jaren van onze steekproef (2019 & 2020) is het aandeel van overnight handel in de ES opnieuw gestegen en staat het op rond 20% van de totale volumes'.
De E-mini S&P 500 wordt bijna rond de klok verhandeld, dus de Amerikaanse cash-sessie beslaat minder dan een derde van zijn open uren. Het overnight-aandeel in het volume steeg van ongeveer 2% voor 2002 naar 20% in 2020. De Aziatische uren blijven minstens vijftig keer dunner.
Alleen voor leden
De rest van deze pagina is voor leden
Onder dit punt staan 7 secties, 1 grafiek, 1 tabel en 6 genoemde bronnen, ruwweg 1450 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.
Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.