English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s

Stats › Valuta's en grondstoffen › Crude oil premium

The crude oil risk premium stopped being statistically significant after 2005

1990 to 2004 just significant at 5%: 0.0037+0.00371990 to 2004just significant at 5%2005 to 2011 not significant: 0.0028+0.00282005 to 2011not significant

Expected return to being long the one and two month crude oil contracts, from an affine term structure model. The point estimates are closer together than the change in significance suggests, because the standard error widened from 0.0018 to 0.0026 as much as the mean fell.

Being long crude futures paid an average 2.9% over eight weeks from 1990 to 2004, just significant at the five percent level. On the same model from 2005 to 2011 the estimate is smaller and no longer significant.

0.0037Expected return to the long side, 1990 to 2004, standard error 0.0018
0.0028The same estimate for 2005 to 2011, standard error 0.0026
2.9%Average eight-week risk premium in the first subsample
About 1.2%Average first-to-third contract price difference across the full sample

Alleen voor leden

De rest van deze pagina is voor leden

Onder dit punt staan 5 secties en 2 genoemde bronnen, ruwweg 600 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.

Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.