Stats › Opties, shorts en positionering › Put-callratio
Cboe publiceert vijf put-callratios, en ze zijn met elkaar in tegenspraak
| Datum | Context | Aandelen | Index | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 12 mrt 2020 | COVID-crash | 1.28 | 1.41 | 1.46 |
| 16 mrt 2020 | sessie van min 12% | 1.10 | 1.25 | 1.28 |
| 27 Jan 2021 | piek van de meme stocks | 0.40 | 1.15 | 0.73 |
| 16 jun 2022 | bodem van de bearmarkt | 0.86 | 1.50 | 1.24 |
| 5 Aug 2024 | afwikkeling van de yen carry | 0.77 | 1.55 | 1.28 |
| 7 Apr 2025 | selloff door tarieven | 0.63 | 1.58 | 1.20 |
| 30 jun 2026 | rustige basislijn | 0.64 | 1.01 | 0.88 |
| 31 jul 2026 | laatste | 0.63 | 1.01 | 0.91 |
Op 7 April 2025 was de equity-ratio identiek aan die op een rustige dag, terwijl de index-ratio dicht bij zijn hoogste waarde in de steekproef stond. De twee meten verschillend gedrag. Bron: dagelijkse marktstatistieken van Cboe.
De put-callratio deelt het putvolume door het callvolume. Cboe publiceert er minstens vijf, en bij de selloff door importheffingen op 7 April 2025 stond de equity-ratio op 0.63 terwijl de index-ratio 1.58 raakte. Opties op individuele aandelen speculeren; indexopties hedgen.
Alleen voor leden
De rest van deze pagina is voor leden
Onder dit punt staan 7 secties, 2 grafieken en 4 genoemde bronnen, ruwweg 900 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.
Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.