Stats › Backtesting en bewijs › Backtest-overfitting
Tien backtests op pure ruis leveren een Sharpe van 1.57 op
Berekend uit Propositie 1 (vergelijking 2.4) van Bailey, Borwein, Lopez de Prado en Zhu. Mijn berekening geeft 1.575 bij N = 10 tegenover de 1.57 die het paper noemt, en 2.616 bij N = 128 tegenover de "boven 2.6" die het paper noemt, dus de vergelijking is correct overgenomen. Alle cijfers gaan uit van een backtest van één jaar.
Elke configuratie die in een backtest wordt geprobeerd is weer een trekking, en de beste wordt bewaard. Bij een strategie zonder edge leveren tien pogingen op één jaar data een verwachte Sharpe van 1.57 op. Vijf jaar data ondersteunt vijfenveertig pogingen, en niet meer.
Alleen voor leden
De rest van deze pagina is voor leden
Onder dit punt staan 6 secties, 1 grafiek, 1 tabel en 4 genoemde bronnen, ruwweg 1100 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.
Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.