Stats › Intraday en marktmicrostructuur › Datapublicaties
69% van de ISM-beweging van de E-mini vindt plaats vóór de publicatie
Bron: Kurov, Sancetta, Strasser en Wolfe, ECB Working Paper 1901, later gepubliceerd in de Journal of Financial and Quantitative Analysis. Zeven van de getoetste indicatoren vertoonden dit patroon. Over die indicatoren heen waren de bewegingen vóór publicatie gemiddeld verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale aanpassing. De auteurs schatten de impliciete winst in de E-mini alleen op ruwweg $20m per jaar sinds 2008.
Amerikaanse macropublicaties komen op een klok die maanden vooraf wordt gepubliceerd: 08:30 New York voor de payrolls, 14:00 voor de FOMC. Koersen beginnen dertig minuten eerder te bewegen, en over zeven indicatoren was die vroege beweging ongeveer de helft van het totaal. De publicatie bevestigt een koers die al gezet is.
Alleen voor leden
De rest van deze pagina is voor leden
Onder dit punt staan 7 secties, 1 grafiek, 1 tabel en 7 genoemde bronnen, ruwweg 1450 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.
Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.