Stats › Volatiliteit en VIX › Correlatie in crashes
Correlatie stijgt in bearmarkten, niet in volatiele markten
Juni 2010 was de Europese staatsschuldencrisis, weken na de flash crash. Juni 2026 was een rustige markt dicht bij de toppen. Bron: Cboe COR3M-historie en koersdata.
Aandelen binnen één aandelenmarkt bewegen meer samen wanneer de markt daalt dan wanneer hij stijgt. Amerikaanse correlaties bij neerwaartse bewegingen liggen 11.6% boven wat een normale verdeling impliceert. De trigger is de markttrend, niet de volatiliteit, en spreiding verslechtert eerder dan dat ze faalt.
Alleen voor leden
De rest van deze pagina is voor leden
Onder dit punt staan 8 secties, 2 grafieken en 4 genoemde bronnen, ruwweg 1000 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.
Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.