Aksjemarkedsstatistikk, med kilde og dato

Berkshires sammensatte avkastning siden 196519.7% i året Bitcoin mot aksjer Sentralbankenes gullkjøp Råvarer mot aksjer Correlation forecasts Dividends in total return Drawdown by equity weight Equity premium error Faktorzooen og replikasjon BNP-vekst mot equity-avkastning Geometrisk avkastning for gull siden 19284.78%Sannsynligheten for en positiv dag Housing returns Amerikanske boligpriser siden 1987+417% nominelt Høyeste årlige amerikanske inflasjon17.4% i 1917 Global diversification Kelly and over betting Avkastning på lang sikt S&P 500 annualisert avkastning siden 19289.79%Indeksavkastning tiår for tiår Momentum og krakkene i den Rebalancing and drawdowns REIT totalavkastning 2025+2.3%Størrelsespremien Stocks over the long run Overlevelsesskjevhet i markedsdata Verdipremien siden 1927+4.0% i året Volatility targeting

S&P 500 totalavkastning 2025+17.88%Beste kalenderår i historien1954, +52.56%Dow Jones totalavkastning 2025+12.97%Nasdaq 100 totalavkastning 2025+20.17%Russell 2000 hittil i 2026+18.5%

Gjennomsnittlig avkastning per ukedag År 3 i valgsyklusen+10.2%Sell in May, vintervinduet+7.0% annualisert Sell in May Treffsikkerheten til januarbarometeret84.5%January effect Monday effect Pre-holiday returns Julerally Gjennomsnittlig julerally+1.3%Beste måned i åretnovember, +1.82%

Dager med utløste sikringsbrytere i historien5 GARCH against realised The HAR model Implisitt mot realisert Intraday volatility shape Jumps in variance Dager med 1% bevegelse i 202556 av 252 Handelsstopp per år etter årsak Korrelasjon mellom aksjer i et krakk Spread mellom realisert og implisitt volatilitet VIX-kurven i contangoover 80% av tiden The VIX calculation Høyeste VIX-slutt noensinne82.69 Volatility long memory Skjevhet i implisitt volatilitet

Beste dager som falt i et bjørnemarked48%Beste dag i S&P 500s historie15 Mar 1933, +16.61%Verste dag i S&P 500s historie19 Oct 1987, -20.47%Fordelingen av daglig avkastning mot normalfordelingen Å gå glipp av de 10 beste dagene$35,866

After hours trading How much is algo Laundering fines Laundering rules Anomalies after costs Liquidity coverage Benchmark fines Benchmark register Benchmark tiers Beta and announcements Bund futures CCP breaches CCP disclosures Skin in the game Circuit breaker-klokkenfrist 15:25 Handelsstopp Sluttauksjonen Sluttauksjonen9.44% av nominell verdi Marking the close Pledged vs eligible CPI day Bitcoin døgnet rundthelgeandel 16%Hva datapubliseringer gjør med prisen+49bp før FOMC Når dagens høy og lav inntreffer49% i den første timen Critical providers Incident rules Register quality Fee per supervised bank E-mini expiry E-mini spread Reporting quality 203 fields Restated notional End-of-day reversal The euro rate switch EU green bonds What Euribor is Collateral haircuts Før og etter børsklokken0.38% av aksjene overnight Flash crashet i 2010-9.2% intraday Futures and cash Margin in stress Overnight-futuressesjonenomtrent 20% av volumet Price limits Overlappen mellom London og New Yorkingen timeprofil publisert FX-omsetning per instrument og finanssenter$9.6tn per dag Gullauksjonen i London10:30 og 15:00 Når handelsstopp inntreffer16.9% på femten minutter Algorithmic trading Institutional costs Intraday momentum Halvtimen som gjentar segsvekket med omtrent 75%Intraday-volum, U-formenbunn 12:45 K-factor table How many firms Latency arbitrage Reports to cases A layering case LULD halts Outflow rates Loan fee anomaly Kunngjøringsdager Release second The margin spike Anti procyclicality Market abuse fines Market abuse fines Market data revenue Micro contracts Stillheten midt på dagenvolumet bunner 12:48 Momentum net of costs Momentum overnight Month-end Treasuries Nasdaq 2018 default One member default Nikkei 225 contracts Odd lots Oljeoppgjørsvinduetto minutter til 14:30 On the run premium Opening auction Åpningsgap og hvor ofte de fylles60.3% fylt ved stengetid Åpningstimenbunn satt 40.4% av dagene Order flow impact Order to trade limits Beta flips overnight Overnight drift Overnight momentum Overnight- mot intraday-avkastning+7.2% i året overnight Pre-announcement drift Quarter-end repo Pass-through, euro area Repo haircuts Retail data fees Retail option results Retail order flow Price improvement September 2019 repo Fail penalties Fail rates Settlement fails Penalties and T+1 Short horizon reversal The 2008 short ban Spoofing cases Spoofing, measured Spreads by market cap Spread estimators Square root impact law Stop orders Suspicious reports Supervisor budgets 2026 T plus one Settlement rate Settlement outages Payment outages Euro payments Large value payments Tick size pilot Who trades Tokyo Auksjonssyklus The basis trade Treasury liquidity Treasury by maturity Treasury month-end Exchange outages Year-end funding Yield curve signal Opsjoner med null dager til utløp59% av SPX-volumet

Treffsikkerheten i analytikernes prognoser Kjøpsanbefalinger fra analytikere, S&P 50059.4%Bail-in record Electronic bond trading March 2020 bonds Bond trading costs Bond transparency Buffett-indikatoren, markedsverdi mot BNP235.6%CAPE and horizons Shiller CAPE, nå40.62 Bond factors Det amerikanske selskapsobligasjonsmarkedet Misligholdsrater for selskaper Selskapsoverskudd som andel av BNP Buffer rates Credit premium Credit spread puzzle High yield-kredittspread2.79%Default rate chaos Unreadable register What schemes hold Deposit guarantee Deposit payouts Utbytteavkastning, nå1.08%Sammensatt inntjeningsvekst Q2 2026+37.9%Selskaper som slår EPS-estimatene86%Debatten om equity-risikopremien Equity-risikopremien over tid EU bond issuance EU borrowing Insolvency index Federal funds-renten3.5% til 3.75%2020 provisions No staging rule Stage two share Insurer failures Market risk parameters Delayed two years Mortgage rules MREL calibration Loss capacity gap No insurance scheme Bad loan rules Bad loan ratio Trailing P/E, nå28.63 Samlede resultatmarginer i indeksen13.1%Rating shares Anbefalinger talt Resolution fund Five per cent skin STS register Systemic risk buffers 10-årig Treasury-rente4.44%Rentekurven som resesjonssignalFed-forskning

Likevektet mot markedsvektet 1H 2026+12.1 mot +10.2%Vekten til topp 10 i S&P 50038.5%Indekseffekten i S&P 500 Gjennomsnittlig tid i S&P 500omtrent 15 år Vekten til Magnificent 733.4%Selskaper som slår indeksen 1H 202646.3%Sektoravkastning Fakta om S&P 500

Aggregate earnings Announcement premium Earnings date moves Hva en aksje gjør på resultatdagenseks ganger en normaldag Earnings straddles 52-ukers høy-effekten+0.45% i måneden Friday earnings Lav volatilitet og å vedde mot betaSharpe 0.78 Post-earnings drift Drift etter resultatfremleggelsedødt siden 2006 Sannsynligheten for et permanent tap44% kommer seg aldri Forskjellen mellom den beste og den dårligste aksjen630 poeng fra hverandre Hvor lenge et børsnotert selskap varermedian 6.8 år De fleste aksjer taper mot Treasury bills42.6% slo T-bills

Anomaly decay Backtest-overtilpasning Hvor mange backtester det tar for å lure deg10 forsøk gir Sharpe 1.57 Å justere en Sharpe for antall forsøk200 tester, 60% nedjustering Drawdown maths Predicting the premium The haircut Liquidity anomalies Machine learning Track record length Terskelen for t-statistikken3.78, ikke 1.96 Replication rates Hvor lenge før en Sharpe betyr noeSharpe 0.5 krever 10.83 år Hva som skjer etter publisering0.582% til 0.264% per måned Technical timing VaR in practice Out of sample, og måtene det lekker påPBO 55%

Account switching Aktive fond slått over 20 år92.89%AIF leverage Fund liquidity gap Authentication rules Autocalls Notes in circulation Basic accounts The behaviour gap Binary options Cash at the till The 2018 leverage cap CFD loss rates Consumer credit Who gets copied Copy leaderboards Copy track records Copied trade returns Copying and risk Commission vs claims Charges before the rule Crowdfunding limits Managed futures net Conversion mark-up Day trading odds Disposition effect Long term funds Hvem som eier amerikanske selskaps-equities ESG fund costs Bærekraft- og ESG-fond Globale ETF-midler$21.91tn Funds in March 2020 Fund lending income Tracking difference Cash share Hvordan børser tjener penger The French FTT The Italian FTT Active vs passive cost Fondsgebyrer Gjennomsnittlig kostnadsandel for equity-fond0.40%Fund name rules Notification flows Cross border funds Fund persistence Fund size and alpha Fondsoverlevelse og persistens Database biases Hedgefond mot indeksen Høyfrekvent handel Husholdningenes equity-allokering47.1%Indeksfondsmidler$20.82T Index providers Indian retail derivatives India's 2024 measures Individual investors Training breaches Interchange caps Investor payouts 20,000 euro Capping leverage Loan fund rules Loss rate gradients Midler i pengemarkedsfond$7.85tn Volumandel utenfor børs50.6%Ombudsman caseloads Binding or not The passive share Betaling for ordrestrøm, 2025omtrent $4.4bn Payment fraud Empty register Disclosed costs Risk 1 to 7 Private equity mot børsnotert equity Prop firm legality Prop firm pass rates Did the rules stick Hvordan privatinvestorer faktisk gjør det Privatinvestorenes andel av handelsvolumetomtrent 20%Amerikanske pensjonsmidler$47.6tn The crowd portfolio Scheme fees Verdipapirutlån Amerikansk oppgjørssyklusT+1 siden May 2024 Not labels Disclosure counts Aktive fond slått, globalt H1 202554%Active funds in Europe Amerikanere som eier aksjer62%Note markups The Swedish tax Handelskostnader og tick-størrelsen Gjennomsnittlig daglig volum i amerikansk equity12.2bn aksjer Who paid the Swedish tax Turbo certificates UK stamp duty Cost of reclaiming Refund deadlines

Algo rules and you Årlig avkastning for Hang Seng Branch closures Bank returns Borrower limits The consolidated tape Valutasikret mot usikret avkastning Dark trading caps Handelsvektet dollarindeks MSCI EM 15 år annualisert5.60%European micros Bank count European close FDAX and FESX Årlig avkastning for DAX The listing gap European venues Expiry day effects Globale utbytter utbetalt, 2024$1.75tn Største børs etter markedsverdi Utestående globale rentepapirer$145.1tn Sell in May, Europe Insolvency by country The ISK flat rate Krone and macro news Verdens største selskapNVDA, $4.77tn Markedsverdi mot BNP, verdensgjennomsnitt69.95%MiFID II ticks Nikkei 225-toppen i 1989 Nordic brokers Nordic market size Nord Pool volumes OMXS30 contracts Research unbundling National resolution funds Statlig eierskap av equities Swedish portfolios Instant payments Swedish LTV cap Swedish pass-through Swedish share ownership Internaliser share Ticks and the close Kart over globale handelstider Global equity-markedsverdi$151.94T

Allowances withheld Carbon and power prices Carbon reserve rules Carry crash risk Valuta-carry tradeSharpe 0.40 til 0.99 Commodity basis Commodity inventory Position limits Commodity seasonality Crude oil premium Fastkurs, flytende kurs og alt mellom92 myke fastkursregimer Hvor mye valutaer faktisk beveger seg0.25% til 11.09%Carbon auctions Carbon positioning EU carbon volatility Euroen siden 1999høy 1.5990 Negative power prices European power forwards FX fix and costs 4pm-fixingen og hva som skjedde med denett minutt til fem Når sentralbanker intervenerer¥11.7tn på én måned FX momentum FX sessions The gas price cap Gas storage filling Target softened Gold and real rates Grain volatility The index roll Month-end FX fix Natural gas carry Lagringsåret for naturgassrekorduttak på 360 Bcf Amerikanske oljelagre og det ukentlige tallet404.5m fat OPEC, OPEC+ og kvoten11 medlemmer Weather and power prices Kjøpekraftsparitethalveringstid 3 til 5 år Hva sentralbankene holderdollar 57.13%Rullavkastning Safe haven currencies Dagen francgulvet forsvantSNB tapte CHF 23.3bn TTF after the shock

Hvordan et bjørnemarked i krypto ser utgjennomsnitt -71.97%Halveringen, testetfire observasjoner Crypto carry Crypto venue structure Cross-venue spreads Når børsen svikter3,721 dager til tilbakebetaling Perpetual funding og basisen-279.6% annualisert, én gang Crypto momentum Unsupported crypto claims Crypto volatility clock Hvor mye krypto faktisk beveger seg29.62% annualisert Crypto wash trading Tokenisation regime Crypto thresholds Zero issuers Tokenised volumes

Den komplette referansen for aksjemarkedsstatistikk