Statistikk › Volatilitet og VIX › Korrelasjon i krakk
Korrelasjonen stiger i bear-markeder, ikke i volatile
June 2010 var den europeiske statsgjeldskrisen, uker etter flash-krakket. June 2026 var et rolig marked nær toppnivåer. Kilde: Cboe COR3M-historikk og kursdata.
Aksjer i ett aksjemarked beveger seg mer sammen når markedet faller enn når det stiger. Amerikanske korrelasjoner på nedsidebevegelser ligger 11.6% over hva en normalfordeling innebærer. Utløseren er markedstrenden, ikke volatiliteten, og diversifiseringen svekkes snarere enn å svikte.
Kun for medlemmer
Resten av denne siden er for medlemmer
Under dette punktet er det 8 seksjoner, 2 diagrammer og 4 navngitte kilder, rundt 1000 ord av det. Hvert tall har med kilden det kommer fra og datoen dataene er fra.
Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.