Statistikk › Backtesting og evidens › Backtest-overtilpasning
Ti backtester på ren støy gir en Sharpe på 1.57
Beregnet fra Proposisjon 1 (ligning 2.4) hos Bailey, Borwein, Lopez de Prado og Zhu. Min beregning gir 1.575 ved N = 10 mot 1.57 som artikkelen oppgir, og 2.616 ved N = 128 mot "over 2.6" som artikkelen oppgir, så ligningen er korrekt transkribert. Alle tall forutsetter en backtest på ett år.
Hver konfigurasjon som prøves i en backtest er et nytt trekk, og den beste beholdes. På en strategi uten edge gir ti forsøk på ett år med data en forventet Sharpe på 1.57. Fem år med data bærer førtifem forsøk, og ikke mer.
Kun for medlemmer
Resten av denne siden er for medlemmer
Under dette punktet er det 6 seksjoner, 1 diagram, 1 tabell og 4 navngitte kilder, rundt 1100 ord av det. Hvert tall har med kilden det kommer fra og datoen dataene er fra.
Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.