English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene

Statistikk › Valutaer og råvarer › Crude oil premium

The crude oil risk premium stopped being statistically significant after 2005

1990 to 2004 just significant at 5%: 0.0037+0.00371990 to 2004just significant at 5%2005 to 2011 not significant: 0.0028+0.00282005 to 2011not significant

Expected return to being long the one and two month crude oil contracts, from an affine term structure model. The point estimates are closer together than the change in significance suggests, because the standard error widened from 0.0018 to 0.0026 as much as the mean fell.

Being long crude futures paid an average 2.9% over eight weeks from 1990 to 2004, just significant at the five percent level. On the same model from 2005 to 2011 the estimate is smaller and no longer significant.

0.0037Expected return to the long side, 1990 to 2004, standard error 0.0018
0.0028The same estimate for 2005 to 2011, standard error 0.0026
2.9%Average eight-week risk premium in the first subsample
About 1.2%Average first-to-third contract price difference across the full sample

Kun for medlemmer

Resten av denne siden er for medlemmer

Under dette punktet er det 5 seksjoner og 2 navngitte kilder, rundt 600 ord av det. Hvert tall har med kilden det kommer fra og datoen dataene er fra.

Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.