Statistikk › Volatilitet og VIX › Variansrisikopremie
Salg av put-opsjoner på S&P 500 ga 7.0% mot indeksens 11.0%
| Indeks | Avkastning siden oppstart | Volatilitet | Maksimal drawdown |
|---|---|---|---|
| Put write, fra Jan 2007 | 7.0% | 10.8% | -32.7% |
| S&P 500, samme periode | 11.0% | 15.5% | -50.9% |
| Buy write, fra Jun 1986 | 8.5% | 10.7% | -35.8% |
| S&P 500, samme periode | 11.2% | 15.2% | -50.9% |
Begge utstedelsesstrategiene ga rundt to tredjedeler av volatiliteten og en mindre drawdown, og begge lå bak indeksen. Kilde: Cboes indeksfaktaark.
Opsjoner prises som om markedet skal bli mer volatilt enn det viser seg å bli, med rundt fire prosentpoeng. Cboes put writing-indeks ga likevel 7.0% i året siden 2007 mot 11.0% for S&P 500. Det er reduksjon av volatilitet, ikke økning av avkastning.
19.59%VIX-gjennomsnitt, 1990-2024
15.50%Realisert volatilitet
7.0%Put write siden 2007
11.0%S&P 500, samme periode
Kun for medlemmer
Resten av denne siden er for medlemmer
Under dette punktet er det 8 seksjoner, 2 diagrammer og 5 navngitte kilder, rundt 1050 ord av det. Hvert tall har med kilden det kommer fra og datoen dataene er fra.
Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.