Statistikk › Volatilitet og VIX › Volatilitetsskjevhet
Volatilitetsskjevhet fantes ikke før 19 October 1987
| Før 19 Oct 1987 | Etter | |
|---|---|---|
| Skjevhet i indeksopsjoner | nesten ingen, 1983 til 1987 | til stede hver dag siden |
| Største endagsfall | litt over 12% | 20.47% på selve dagen |
| Gjennomsnittlig verste dag i et år | -2.72%, 1950 til 1986 | -4.57%, 1987 til 2020 |
Kilde: Cboe Insights, the dawn of a new era. Skjevhet dukket opp i prisene på indeksopsjoner i October 1987 og forsvant aldri.
Indeks-put-opsjoner koster mer enn tilsvarende calls, fordi markedet priser store fall som mer sannsynlige enn en normalfordeling tillater. I de første fire årene med handel i indeksopsjoner fantes det nesten ingen observerbar skjevhet. Black Monday i 1987 satte den der.
20.47%S&P 500 den 19 Oct 1987
litt over 12%Verste dag før det
100 til 150SKEW historisk spenn
115SKEW-gjennomsnitt
Kun for medlemmer
Resten av denne siden er for medlemmer
Under dette punktet er det 8 seksjoner, 2 diagrammer og 4 navngitte kilder, omtrent 1050 ord av det. Hvert tall har kilden det kommer fra og datoen dataene er fra.
Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.