English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene

Statistikk › Intraday og markedsmikrostruktur › Month-end Treasuries

Treasuries returned 25 basis points in the last three days of the month for twenty eight years

30 year on the run, last day, SE 0.05
0.25%
10 year futures, last three days, SE 0.02
0.17%
10 year off the run zero, last day, SE 0.03
0.14%
10 year on the run, last day, SE 0.03
0.13%
10 year futures, last day, SE 0.01
0.09%
10 year on the run, second-last day, SE 0.03
0.07%

Average excess returns in percent, Treasury month-end windows, January 1990 to end 2018. The on the run figures control for auctions. The corresponding ten year swap yield falls 1.61 basis points on the last day and 2.52 basis points over the last three, which is the same effect measured in yields.

Ten year Treasuries returned about 25 basis points over the last three trading days of the month from 1990 to 2018, with a Sharpe ratio of about 0.88. Insurer purchases on the final day alone exceed their net purchases on all other days combined.

About 25bpTen year excess return over the last three days of the month
About 0.88Sharpe ratio of that window
0.25%Thirty year on the run, last trading day, standard error 0.05
0.17%Ten year futures, last three days, standard error 0.02

Kun for medlemmer

Resten av denne siden er for medlemmer

Under dette punktet er det 5 seksjoner og 2 navngitte kilder, omtrent 650 ord av det. Hvert tall har kilden det kommer fra og datoen dataene er fra.

Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.