Statistikk › Handelbare mønstre › Månedsskiftet
Fire dager i måneden ga 16x alle andre dager, fram til 2001
Kilde: John J. McConnell og Wei Xu, Equity Returns at the Turn of the Month, Financial Analysts Journal volume 64 issue 2, 2008, sidene 49 til 64. CRSP-indekser, 1926 til 2005. t-statistikken på den verdivektede forskjellen er 8.06 og på den likevektede forskjellen 9.23. For delperioden 1987 til 2005 alene er de verdivektede tallene 0.15% mot -0.001% med t = 3.78, og likevektet 0.25% mot 0.05% med t = 6.01, så effekten var fortsatt der i de to tiårene før artikkelen ble skrevet.
Den siste handelsdagen i en måned og de tre første i den neste ga 0.16% per dag mot 0.01% for alle andre dager, over åtti år. I amerikanske aksjer stoppet det etter 2001. I Treasuries er det fortsatt målbart.
Kun for medlemmer
Resten av denne siden er for medlemmer
Under dette punktet er det 6 seksjoner, 1 diagram og 13 navngitte kilder, omtrent 700 ord av det. Hvert tall har kilden det kommer fra og datoen dataene er fra.
Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.