Statistikk › Handelbare mønstre › Flyt i gearede ETF-er
En Nasdaq-dag på 1% tvinger TQQQ til å handle $2.31bn
| Fond | Daglig mål | Indeks | Netto eiendeler, 14 Aug 2026 | m(m-1) | Tvungen handel per 1% indeksbevegelse |
|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ, ProShares UltraPro QQQ | 3x | Nasdaq-100 | $38,467,460,654 | 6 | omtrent $2,308m |
| QLD, ProShares Ultra QQQ | 2x | Nasdaq-100 | $14,545,140,412 | 2 | omtrent $291m |
| UPRO, ProShares UltraPro S&P 500 | 3x | S&P 500 | $5,782,641,347 | 6 | omtrent $347m |
| SQQQ, ProShares UltraPro Short QQQ | -3x | Nasdaq-100 | $1,918,884,650 | 12 | omtrent $230m |
Kilde: ProShares fondssider, netto eiendeler per 14 Aug 2026. Formel fra Lenkey, Quantitative Finance and Economics 8(4), 2024, som siterer Cheng og Madhavan. De tre Nasdaq-100-fondene utgjør omtrent $2.83bn i tvungen handel per 1% bevegelse. Bruttoetterspørsel, før motregning av utstedelser og innløsninger.
En giret ETF lover et multiplum av én dags indeksbevegelse, så den må nullstille eksponeringen sin før hver slutt. En Nasdaq-dag på én prosent forplikter TQQQ alene til å handle omtrent 2.3 milliarder dollar. Den målte priseffekten er under ett basispunkt.
Kun for medlemmer
Resten av denne siden er for medlemmer
Under dette punktet er det 6 seksjoner, 2 diagrammer og 8 navngitte kilder, omtrent 950 ord av det. Hvert tall har med kilden det kom fra og datoen dataene er fra.
Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.