Statistikk › Avkastning på lang sikt › Momentum
Momentums Sharpe på 0.53 kom med en drawdown på 96.69%
To av de verste ti er fra July og August 1932. Tre flere er fra 2009. Kilde: Daniel og Moskowitz, Momentum Crashes, NBER working paper 20439.
Momentum kjøper aksjene som har steget mest og selger dem som har falt mest. Den har den beste langsiktige Sharpe-ratioen av de klassiske faktorene og den verste drawdownen. Krakkene kommer i voldsomt stigende markeder, ikke fallende.
14.46%Avkastning per år
0.53Sharpe-ratio
-74.36%Verste måned, Aug 1932
-96.69%Dypeste drawdown
Kun for medlemmer
Resten av denne siden er for medlemmer
Under dette punktet er det 7 seksjoner, 2 diagrammer og 4 navngitte kilder, rundt 900 ord av det. Hvert tall har med kilden det kommer fra og datoen dataene er fra.
Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.