English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene

Statistikk › Intraday og markedsmikrostruktur › Overnight-avkastning

QQQQ ga 23.7% i året overnight og tapte 23.3% på dagtid

QQQQ slutt til åpning: 23.7%+23.7%QQQQ slutttil åpningQQQQ åpning til slutt: -23.3%-23.3%QQQQ åpningtil sluttFutures over natten: 2.6%+2.6%FuturesovernightFutures slutt til slutt: 4.3%+4.3%Futures slutttil slutt

Venstre par: Kelly and Clark, QQQQ risk premia, 1999 til 2006. Høyre par: Boyarchenko, Larsen and Whelan, E-mini S&P 500 futures, 1998 til 2019, der slutt til slutt er totalen og overnight er en komponent av den, ikke et separat ben som skal legges til.

Amerikansk equity-avkastning deles i et overnight-ben og et sesjonsben. Nesten hele den langsiktige gevinsten har kommet overnight: QQQQ ga 23.7% i året fra slutt til åpning og minus 23.3% fra åpning til slutt. Handelskostnader har hindret alle fra å høste den.

+23.7%QQQQ, slutt til åpning
-23.3%QQQQ, åpning til slutt
1.1Sharpe for beste time, brutto
-0.5Samme time, etter spreads

Kun for medlemmer

Resten av denne siden er for medlemmer

Nedenfor dette punktet er det 7 seksjoner, 1 diagram, 1 tabell og 7 navngitte kilder, omtrent 1400 ord i alt. Hvert tall er merket med kilden det kommer fra og datoen dataene er fra.

Du kan fortsette å se på all statistikk i biblioteket gratis. Innledningen og sammendraget er alltid åpne.